주성분 회귀(Principal components regression, PCR) 주성분 회귀 기법은 p개의 변수를 m개의 변수로 축소하여 m개의 변수들로 선형회귀 모델을 fit합니다. m개의 변수는 주성분 요소(Z1, ..., Zm) 입니다. 주성분 요소는 데이터의 공분산 행렬에 SVD를 적용하여 구할 수 있습니다. PCR 기법은 설명변수 X1, ..., Xp를 가장 잘 나타내는 선형결합 또는 방향을 찾는 것입니다. 이러한 방향은 비지도 방식으로 식별되는데, 반응변수 Y가 주성분 방향을 결정하는데 이용되지 않기 때문입니다. 즉, 반응변수는 주성분을 찾는 것을 지도하지 않습니다. 따라서 PCR은 설명변수들을 가장 잘 설명하는 방향이 반응변수를 예측하는데 사용하기에도 가장 좋은 방향이 된다는 보장이 없습니다..
